Un viaje entre libros  Ver más

Enviar a
Provincia de Madrid
0

Mi Cuenta

  • argentina
  • chile
  • colombia
  • españa
  • méxico
  • perú
  • estados unidos
  • internacional

menú

Selecciona tu país

América

Europa

Resto del mundo

Aprovecha esta PREVENTA
portada Parameter Estimation in Fractional Stochastic Differential Equations (en Inglés)
Formato
Libro Físico
Editorial
Autor
Idioma
Inglés
N° páginas
290
Encuadernación
Tapa Dura
ISBN13
9783032220110

Parameter Estimation in Fractional Stochastic Differential Equations (en Inglés)

Bishwal, Jaya P. N. (Autor) · Springer · Tapa Dura

Parameter Estimation in Fractional Stochastic Differential Equations (en Inglés) - Bishwal, Jaya P. N.

Libro Nuevo Importado
Envío: 21 a 26 días háb.
85,93 €77,34 €
-10%
Libro Nuevo

Quedan 20 unidades

77,34 €
Llega entre el 25 Ago y el 03 Sep a Provincia de Madrid. Seleccionar ubicación

Elige la lista en la que quieres agregar tu producto o crea una nueva lista

Ir a Mis Listas
Calcula el costo de envío

Reseña del libro "Parameter Estimation in Fractional Stochastic Differential Equations (en Inglés)"

This book discusses long memory and long range dependence for continuous time financial models. While traditional models are Markovian, which have short memory, models with long memory have not been focused on and only studied in the discrete time series modeling context. The development of increasingly complex financial models products requires the use of advanced mathematical and statistical methods. Though the mathematics behind these models are more complicated, these models are more practical from the perspectives of finance, biology, and physics. The author presents models driven by non-Gaussian fractional Levy processes, which are more useful models in these fields. In addition, the author incorporates long memory into the model by using noise driven by fractional Brownian motion, which is neither a semi martingale nor a Markov process, except the one half Hurst parameter case, where it is Brownian motion. Fractional stochastic differential equations are state-of-the art in continuous time asset pricing and interest rate models. Though pricing has been studied, parameter estimation has not been well studied. Readers will learn advanced mathematical and statistical methods in finance, and special attention is paid to stylized facts such as high dimensional models and data, models with jumps, and models with long-memory.

Opiniones del libro

Ver más opiniones de clientes
  • 0% (0)
  • 0% (0)
  • 0% (0)
  • 0% (0)
  • 0% (0)

Preguntas frecuentes sobre el libro

¿El libro es original?

Todos los libros de nuestro catálogo son Originales.

¿En qué Idioma está escrito el libro?

El libro está escrito en Inglés.

¿Cuál es la encuadernación de este libro?

La encuadernación de esta edición es Tapa Dura.

Preguntas y respuestas sobre el libro

¿Tienes una pregunta sobre el libro? Inicia sesión para poder agregar tu propia pregunta.

Opiniones sobre Buscalibre

Ver más opiniones de clientes