Name: Practical Credit Risk and Capital Modeling, and Validation: Cecl, Basel Capital, Ccar, and Credit Scoring with Examples (en Inglés)
Price: 106.32 EUR
Availability: InStock
Author: Chen, Colin
ISBN: 9783031525414

portada Practical Credit Risk and Capital Modeling, and Validation: Cecl, Basel Capital, Ccar, and Credit Scoring with Examples (en Inglés)

Practical Credit Risk and Capital Modeling, and Validation: Cecl, Basel Capital, Ccar, and Credit Scoring with Examples (en Inglés)

Formato

Libro Físico

Autor

Colin Chen

Editorial

Springer

Idioma

Inglés

N° páginas

391

Encuadernación

Tapa Dura

Dimensiones

23.4 x 15.6 x 2.4 cm

Peso

0.76 kg.

ISBN13

9783031525414

Categorías

Evaluación de riesgos
Econometría
Contabilidad de gestión y teneduría de libros
Seguros y estudios actuariales

Practical Credit Risk and Capital Modeling, and Validation: Cecl, Basel Capital, Ccar, and Credit Scoring with Examples (en Inglés)

Colin Chen (Autor) · Springer · Tapa Dura

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This book provides professionals and practitioners with a comprehensive guide on credit risk modeling, capital modeling, and validation for Current Expected Credit Loss (CECL), International Financial Reporting Standard 9 (IFRS9), Basel Capital and Comprehensive Capital Analysis and Review (CCAR) procedures. It describes how credit risk modeling, capital modeling, and validation are done in big banks with code and examples. The book features innovative concepts such as Binary Logit Approximation (BLA) for Competing Risk Framework; Adaptive and Exhaustive Variable Selection (AEVS) for automatic modeling; Full Observation Stratified Sampling (FOSS) for unbiased sampling; and Prohibited Correlation Index (PCI) for Fair Lending Texts. It also features a chapter on credit underwriting and scoring, addressing the credit underwriting risk with some innovations. It is a valuable guide for professionals, practitioners and graduate students in risk management.

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