Name: stochastic calculus for finance (en Inglés)
Price: 82.23 EUR
Availability: InStock
Author: Capiński, Marek ; Kopp, Ekkehard ; Traple, Janusz
ISBN: 9781107002647

portada stochastic calculus for finance (en Inglés)

Formato

Libro Físico

Autor

Ekkehard Kopp

Marek Capiński

Janusz Traple

Editorial

Cambridge University Press

Año

2012

Idioma

Inglés

N° páginas

177

Encuadernación

Tapa Dura

Dimensiones

22.9 x 15.2 x 1.8 cm

Peso

0.43 kg.

ISBN

1107002648

ISBN13

9781107002647

Categorías

Econometría
Finanzas

stochastic calculus for finance (en Inglés)

Ekkehard Kopp (Autor) · Marek Capiński (Autor) · Janusz Traple (Autor) · Cambridge University Press · Tapa Dura

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Reseña del libro "stochastic calculus for finance (en Inglés)"

This book focuses specifically on the key results in stochastic processes that have become essential for finance practitioners to understand. The authors study the Wiener process and Itô integrals in some detail, with a focus on results needed for the Black-Scholes option pricing model. After developing the required martingale properties of this process, the construction of the integral and the Itô formula (proved in detail) become the centrepiece, both for theory and applications, and to provide concrete examples of stochastic differential equations used in finance. Finally, proofs of the existence, uniqueness and the Markov property of solutions of (general) stochastic equations complete the book. Using careful exposition and detailed proofs, this book is a far more accessible introduction to Itô calculus than most texts. Students, practitioners and researchers will benefit from its rigorous, but unfussy, approach to technical issues. Solutions to the exercises are available online.